Pine Script脚本 | 手把手入门与进阶实操教程

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• 一、Pine Script是什么，适合谁用
• 二、版本与语法基础（v5为主）
• 三、两类脚本：Indicator vs Strategy
• 四、必备输入与参数设计
• 五、手把手：写一个EMA交叉策略（带风控）

核心摘要：Pine Script 是TradingView的脚本语言，能快速把“思路”变成可回测、可预警、可分享的图表工具。本文从“为什么选Pine”到“如何写好脚本”，手把手带你从入门到进阶，并给出可复用模板与避坑清单。适合希望把想法落地成工具/策略的实操型交易者与开发者。

一、Pine Script是什么，适合谁用

Pine Script是TradingView内置的轻量级编程语言，专门为K线与指标/策略开发而生。它有以下优势：

• 学习曲线平缓：语法简洁，上手快。
• 内置指标库强大：EMA/SMA/RSI/MACD等一应俱全。
• 兼容回测与实盘接入：基于策略脚本 可以 跑历史回测、模拟或连接券商做实盘（需合规账户与 授权 ）。
• 社区活跃：脚本可分享，指标库丰富。

适合人群：

• 想把策略/信号“落地成工具”的交易者。
• 做量化/产品/脚本分享的开发者。
• 需要快速验证想法、做预警/风控的操盘手。

提示：本文仅为教学示例，不构成任何投资建议。策略与指标均有风险，回测不等于未来表现。

二、版本与语法基础（v5为主）

• 版本：建议使用Pine Script v5（默认），它更规范、提示更友好。
• 基础语法：
  • 注释：// 单行、/* 多行 */。
  • 变量：a = close、var a = 0（初始化一次且跨bar保留）、varip a = 0（仅在实时bar保留，刷新K线会重置）。
  • 函数：ta.ema(close, 20)、math.max(a, b)、request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, close)。
  • 条件与循环：if ... else、for i = 0 to 10。
  • 绘图：plot、plotchar、labels.new、lines.new。
• 常用内置：
  • 指标：ta.ema/sma/rsi/macd/stoch/atr。
  • 信号：ta.crossover/ta.crossunder/ta.change。
  • 时间：time、timenow、barstate.islast。
  • 策略：strategy()、strategy.entry()、strategy.close()、strategy.exit()。

三、两类脚本：Indicator vs Strategy

• Indicator（指标脚本）：专注计算与绘图，可做信号提示（如箭头、标签），不能下单。适合做预警、辅助判断。
• Strategy（策略脚本）：内置回测与仓位管理，能下单与平仓。适合做回测、模拟或实盘连接。

常见误区：Indicator也能输出买卖信号，但无法真正下单回测或接入券商；需要回测/下单请用Strategy。

四、必备输入与参数设计

• 输入（input.*）让脚本“可控”：
  • input.int(20, "短周期", minval=1)
  • input.float(1.0, "风控倍数", minval=0.1, step=0.1)
  • input.bool(true, "显示标签")
  • input.string(ema, "均线类型", options=[sma, ema, rma])
• 建议：把阈值、周期、开关都做成输入，便于在不同品种/周期快速调整。

五、手把手：写一个EMA交叉策略（带风控）

下面的示例在策略脚本中实现“短周期EMA上穿长周期EMA做多，下穿平仓”，并加入固定止损/止盈和ATR风控倍数。仅为教学演示。

//@version=5strategy("EMA交叉策略示例（教学版）", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=10000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.05)// ========== 输入 ==========shortLen = input.int(9, "短EMA", minval=1, group="参数")longLen  = input.int(21, "长EMA", minval=1, group="参数")useATR   = input.bool(true, "启用ATR风控", group="风控")atrMul   = input.float(2.0, "ATR倍数", minval=0.1, step=0.1, group="风控")slPct    = input.float(1.0, "固定止损(%)", minval=0.1, step=0.1, group="风控")tpPct    = input.float(2.0, "固定止盈(%)", minval=0.1, step=0.1, group="风控")showLbl  = input.bool(true, "显示信号标签", group="显示")// ========== 计算 ==========emaS = ta.ema(close, shortLen)emaL = ta.ema(close, longLen)// 交叉信号crossUp   = ta.crossover(emaS, emaL)crossDown = ta.crossunder(emaS, emaL)// ATR风控atr = ta.atr(14)// ========== 绘图 ==========plot(emaS, "短EMA", color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2)plot(emaL, "长EMA", color=color.new(color.red, 0), linewidth=2)if showLbl and crossUp    label.new(bar_index, low, "做多", color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.white, style=label.style_label_up, size=size.small)if showLbl and crossDown    label.new(bar_index, high, "平仓", color=color.new(color.orange, 0), textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=size.small)// ========== 策略下单与风控 ==========if crossUp    // 开多：固定止损止盈    stopPr **[ice](https://basebiance.com/tag/ice/)**   = close * (1 - slPct / 100)    targetPrice= close * (1 + tpPct / 100)    strategy.entry("L", strategy.long)    strategy.exit("LX", "L", stop=stopPrice, limit=targetPrice)    // 可选：ATR风控替代固定百分比    if useATR        strategy.exit("LX_ATR", "L", stop=close - atrMul * atr, limit=close + atrMul * atr)if crossDown    strategy.close("L", comment="交叉平仓")

要点说明：

• strategy() 参数控制资金比例、手续费、初始资金等。
• strategy.entry/close/exit 是策略专用下单接口。
• var 用于跨bar保留状态，适合做计数器、开关等。
• request.security 做跨周期/跨品种数据时务必注意“security坑点”： 不要 在主图K线上直接用未来函数；建议仅用价格类输入（如close），并设置 lookahead=barmerge.lookahead_off。

六、常用指标模板（Indicator示例）

• RSI超买超卖与背离（教学）

//@version=5indicator("RSI模板", shorttitle="RSI")len = input.int(14, "RSI周期", minval=1)r = ta.rsi(close, len)plot(r, "RSI", color=color.new(color.purple, 0))hline(70, "超买", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)hline(30, "超卖", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)

• 布林带

//@version=5indicator("Bollinger Bands", shorttitle="BB")len = input.int(20, "周期", minval=1)mult = input.float(2.0, "倍数", minval=0.1, step=0.1)basis = ta.sma(close, len)dev = ta.stdev(close, len) * multupper = basis + devlower = basis - devplot(basis, "中轨", color=color.new(color.blue, 0))plot(upper, "上轨", color=color.new(color.red, 0))plot(lower, "下轨", color=color.new(color.green, 0))fill(plot(upper), plot(lower), color=color.new(color.gray, 95))

七、调试与性能优化

• 调试技巧：
  • 用plotchar/label/line把中间变量“可视化”。
  • varip做实时bar的开关或状态展示。
  • barstate.islast只在最后一根K线画标签，避免满屏干扰。
• 性能优化：
  • 避免在for循环里调用request.security（调用次数=循环次数）。
  • 减少label.new/line.new频率，可加if barstate.islast或按周期过滤。
  • 指标类脚本不要频繁打印太多对象；策略回测中过多绘图会影响速度。
• 跨品种/跨周期数据：
  • 只在必要的地方用request.security，并且尽量用close这类稳定值。
  • 开启 barmerge.gaps_off 与 barmerge.lookahead_off 避免未来函数与跳空。

八、常见错误与修复清单

九、实战注意事项

• 合约/品种差异：不同标的的波动与最小价位不同，参数需重调。
• 时间周期：短周期噪声多、长周期滞后，建议回测多周期对比。
• 滑点与手续费：务必在策略参数中体现，否则回测会“虚高”。
• 风控优先：固定止损/ATR/移动止损等要显式设置，避免“裸奔”。
• 合规与风控：实盘接入需券商授权，注意风险与资金管理；不要被“回测暴利”冲昏头。

十、可复用模板与清单

• Indicator模板骨架

//@version=5indicator("MyIndicator", shorttitle="MI")// 输入区// 计算区// 绘图区// 事件区（仅在特定bar做标记）

• Strategy模板骨架

//@version=5strategy("MyStrategy", overlay=true, ...)// 输入区// 计算区// 绘图区// 下单/风控区

• 上线前检查清单
  • 输入参数是否合理（范围、步长、默认值）
  • 回测是否加入手续费/滑点/初始资金
  • 止损止盈是否设置（至少一个风控路径）
  • 绘图是否影响性能（标签/线数量）
  • 跨品种/跨周期是否使用安全的数据源

十一、进阶方向与资源

• 进阶方向：多策略组合、仓位管理、资金曲线监控、跨周期确认、信号过滤（成交量/波动率）。
• 资源：TradingView官方Pine文档、Pine Script社区、示例库。

小贴士：先Indicator验证信号，再Strategy做回测与风控，最后再考虑实盘接入。一步步来，别急着“冲土狗”。被套往往是风控没到位，护盘要靠纪律与工具化。

祝你在脚本里找到属于自己的节奏与边界。

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