昨日（8 Nov）美股全天小幅波动，道指收跌 0.12% ，纳斯达克指数和标普 500 实现八连涨，分别收报 13650.41 （+ 0.08% ）和 4382.78 （+ 0.1% ）。10 年期美债标售显示海外需求强劲，收益率下破 4.5% ，跌至 9 月来最低水平，收报 4.497% ；而对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率小幅收涨，收报 4.936% 。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Binance & TradingView
数字货币方面，BTC 于 9 Nov UTC+ 8 凌晨开始稳步上涨并触碰到 37000 关口附近，ETH 则是在弱势联动作用下成功突破 1900 关口。受此影响，隐含波动率曲面整体大幅上扬，其中 BTC 近期 ATM IV 暴涨超过 10% Vol，ETH 上涨 7% +Vol。
Source: Deribit （截至 9 NOV 16: 00 UTC+ 8）
Source: SignalPlus
从另一个角度看，价格上行也使得波动率曲面形态产生大幅度倾斜，当前 BTC/ETH 近期的 25 dRR 均能达到 10% 左右的水平。
Source: SignalPlus
交易方面，BTC 价格的稳步增长促进了看涨价差策略的成交。以 Buy 29 DEC 23 -45000-C vs Sell 26 JAN 24 -52000-C 为代表的三角看涨价差策略成为交易热点，ETH 在24 Nov vs 29 Dec两个到期日上也出现了相同的买短卖长策略。除此之外，BTC 短期的 Call Spread 也在持续建仓，如 17 Nov 37000 vs 4000 Call Spread（462.5 BTC per leg）
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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