昨晚(17 Aug 02: 00 am UTC+ 8)美国公布的 7 月 FOMC 会议纪要指出,大多数美联储官员仍将抗击通胀放在首位,并认为政策效果存在一定滞后性。美国 10 年期国债收益率持续攀升,突破 4.3% 关口,续刷 10 个月以来的最高值。
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Source: Deribit (截至 17 Aug 16: 00 UTC+ 8)
数字货币在经历长时间的横盘后终于迎来一次(向下)波动,BTC 日内下跌接近 900 来到 28500 附近,ETH 也下跌 60 刀左右回到 1800 下方。受此影响,期权的隐含波动率先出现大幅上涨,于价格恢复平稳以后回吐了部分涨幅。
BTC 方面,市场仍在等待 ETF 的审核,但随着全球风险情绪的升温,大宗交易方面表现出对 BTC 价格短期上升的悲观态度,出现了大量卖出短期 Call 同时购入中期 Call 的日历价差策略,如 Sell BTC-25 AUG 23-30000-C/Buy BTC-1 SEP 23-31000-C, Sell BTC-1 SEP 23-30000-C/Buy BTC-29 SEP 23-30000-C。
ETH 方面,在上一份报告中我们指出,投资者开始将目光放到更远的期限上进行中长线投资,过去 24 H 内延续了远期的 Long Vol 交易趋势,以累计 10 K 张 ETH 的 1900 Long Straddle 为代表的大宗策略将 ETH 九月往后的期限 IV 普遍上推的 1 ~ 2.5% 。
Source: Binance & Tradingview BTC 连续失守 29000 和 28700 两个支撑点位,下一个技术支撑点或在 28100 附近
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Source: Deribit Block Trade
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